Управление кредитным риском (Методические указания)

Для обеспечения объективности и последовательности в подходе к анализу регионального риска банки используют количественные методы оценки разнообразных факторов, взвешенных по степени риска. Результат проведенного анализа влияния факторов риска можно представить в виде следующей модели (см. табл. 1).

Задание: самостоятельно расставьте весовые коэффициенты для факторов риска при среднесрочном и долгосрочном анализе и объясните их значения.

Применив систему весовых коэффициентов для оценки влияния совокупности факторов риска в отношении конкретной страны, банк может установить лимит кредитования по этому региону. Обычно лимиты устанавливаются в виде нормативов (в процентах), а в некоторых случаях в виде абсолютных предельных величин. В качестве базы при расчете норматива может использоваться объем собственного (акционерного) капитала банка: реже — размер кредитного портфеля или некоторые другие показатели. Использование собственного капитала в качестве базы при расчете региональных лимитов связано с реализацией защитной функции собственного капитала банка для кредиторов и вкладчиков. Совокупный размер кредитного портфеля используется в качестве базы для расчета лимита кредитования при определении доли потерь в результате кредитной операции, которая может быть покрыта за счет доходности существующего портфеля. В любом случае использование той или иной базы связано с тем, какие цели ставит перед собой банк при реализации каждой конкретной кредитной сделки.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70