К вопросу о методологии формирования кредитной политики банка

Точность модели CART составляла при этом 90%. Заметим, что значения этих показателей должны систематически обновляться на основе непрерывного мониторинга.

Аналогичные исследования могут быть применимы и в условиях российской экономики (с учетом повышенных рисков предприятий) [11,12,13]; при этом значения переменных п°ь п°2, п°3 и п°4 требуют своего предварительного определения на основе статистических методов обработки эмпирических данных.

Еще один метод определения благонадежных заемщиков носит название Ъ-анализ, в его основе лежит Z -моделъ Альтмана [14]. В Z -модели используются статистические методы (дискриминантный анализ), целью которых является отбор совокупности показателей, наилучшим образом классифицирующих объекты (фирмы) по двум группам (банкроты и небанкроты). В базовой Z -модели содержатся пять таких показателей:

Xi = оборотный капитал/совокупные активы,

х2 = нераспределенная прибыль/совокупные активы,

х3 = брутто-доходы/ совокупные активы,

X4 = рыночная оценка капитала/балансовая оценка суммарной задолженности, Х5 = объем продаж/совокупные активы. Уравнение оценки имеет вид:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51