Концепция единого интегрального показателя уровня экономической безопасности банка




Требования ЦБ выполнять необходимые нормативы по достаточности капитала, ликвидности и других показателей вполне вписываются в схему эгалитарного монотонного некомпенсационного предпочтения. Для этого достаточно положить соответствующий показатель (pt равным нулю, когда не выполнен требуемый норматив ЦБ России. Тогда интегральная оценка будет равной 0 с некоторой дробной частью. Это будет сигналом о катастрофе или приближения к ней. Остальные две разновидности некомпенсационного предпочтения не могут корректно представить требования ЦБ России. В силу этого руководитель банка, тяготеющий к употреблению либо лексикографического упорядочения, либо центрально-эгалитарного, должен отказаться от их применения, так как они не отвечают в полной мере требованиям ведения банковского бизнеса. В итоге, если предпочтение по своей сути относится к некомпенсационному виду, то оно должно быть выбрано эгалитарно монотонным. Это значит, что при фиксации всех показателей fj на уровне fj = f*j экономическая безопасность банка тем выше, чем больше значение незафиксированного показателя fj, i Ф j. Такое соотношение между интегральной ценностью всех фиксированных показателей банка и любого нефиксированного должно оставаться для произвольного нефиксированного показателя. При условии fj = f*j( j Ф i для показателя f;, i Ф j существует частная функция полезности. В области определения она может иметь вид одной из кривых, представленных на рис. 23.1.

Назад 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 Далее
Облако тегов: