Концепция единого интегрального показателя уровня экономической безопасности банка




Главная особенность кривых 1, 2 и 3 — отсутствие локальных экстремумов. Отсутствие локальных максимумов требуется лишь потому, что для остальных показателей с номерами j Ф i , f] = f*j, т.е. как при формулировке стратегических целей развития банка. Подобное требование не кажется жестким и невыполнимым. Действительно, если по показателям доходности, темпам роста капитала стратегические цели достигнуты, а по ликвидности еще нет, то впредь чем больше будет расти ликвидность, тем лучше будет ситуация для банка. Казалось бы, здесь не может быть никаких сомнений. По мере приближения к поставленным целям банк превращается в реального конкурента банкам более высокого уровня развития. И последние вполне могут применить контрмеры и либо уйти вперед в своем развитии, не воздействуя на данный банк, либо попытаться отнять его долю рынка. Поэтому для корректного анализа чисто формальные операции с формализованными оценками надо дополнять рассуждениями неформального рода, типа описанных выше.

Итак, эгалитарно-монотонное упорядочение частных показателей кажется более приближенным к реальной жизни, чем принцип компенсационности и неограниченного замещения полезности одних показателей полезностью других показателей экономической безопасности. В свою очередь, для банковского дела еще более реалистичным является установление отношений между частным и интегральным показателем, свойственных частично компенсационному предпочтению. Среди разновидностей последнего, в силу требований ЦБ по выполнению ряда нормативов, более подходящими к банковской практике будут группы отношений, отмеченные при определении частично-компенсационного предпочтения как варианты «б», «в» и «г»: отношения в каждой из этих групп предполагают наличие как минимум одной критической зоны по учитываемым частным показателям. Невыполнение требований ЦБ по достаточности капитала, ликвидности и др. эквивалентно попаданию соответствующих показателей в критические зоны, и по логике экономическая безопасность тогда становится нулевой. В силу приведенных рассуждений главное внимание должно быть уделено вопросам применения в банковской практике частично-компенсационного отношения между интегральным показателем экономической безопасности и обобщенных показателей достаточности капитала, ликвидности, доходности, темпов роста капитала. Для расчетов значений интегрального показателя экономической безопасности банка по значениям обобщенных показателей достаточности капитала, ликвидности, темпов роста капитала и других могут использоваться формулы, рекомендуемые в работе [3].

Назад 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 Далее
Облако тегов: