Лимит открытой валютной позиции
Таблица 18.2
Курсы иностранных валют
| Иностранная валюта | Буквенный код | Единиц иностранной валюты | Курс, руб. |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 1 | 41,23 |
| Доллар США | USD | 1 | 25,50 |
| Немецкая марка | DEM | 1 | 13,70 |
| Французский франк | FRF | 10 | 40,66 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 16,78 |
| Японская иена | JPY | 100 | 23,80 |
Длинные и короткие открытые валютные позиции по каждой иностранной валюте переводим в рублевый эквивалент по курсу Банка России. Определяем суммарную величину открытых позиций, суммируя все короткие и все длинные открытые валютные позиции по всем иностранным валютам. Кроме того, расчетным путем получаем открытую позицию по рублям как балансирующую статью между суммой всех длинных и суммой всех коротких открытых валютных позиций по отдельным иностранным валютам.
Облако тегов:
