К вопросу о методологии формирования кредитной политики банка

Перспективным направлением исследований является использование методов имитационного моделирования, позволяющих учитывать сложные нелинейные зависимости, характерные для многих видов банковской деятельности, и, таким образом, наиболее адекватно описывать динамику функционирования банка. Примером такого рода исследований является имитационная динамическая модель развития крупного сберегательного банка [22]. Кредитно-инвестиционная политика банка принимается в этой модели зависящей как от внутреннего кредитного потенциала банка, так и от спроса на рынке кредитных ресурсов. Спрос на кредитные ресурсы обратно пропорционален ставке за кредит. Кредитные рынки валютных и рублевых ресурсов считаются независимыми. Погашение кредитов отображается в модели с учетом рисков невозврата ресурсов. Согласно этой модели, вклады физических лиц считаются нелинейно зависящими от ставки банковского процента, доходов населения и коэффициента, характеризующего склонность к сбережениям. Приняты гипотезы: 1) приоритетности (очередности) краткосрочных сбережений населения перед долгосрочными (что соответствует сложившейся ситуации хронического дефицита наличности в условиях переходного периода); 2) конкуренции имеющих одинаковую срочность рублевых и валютных сбережений (что также соответствует ситуации свободного хождения в России двух валют). «Вклады» юридических лиц зависят от проводимой банком маркетинговой политики (охват юридических лиц в зоне влияния банка) и от индекса инфляции. Рассматриваемая имитационная модель в качестве составной ее части содержит блок оптимизации, на основе которого осуществляется процесс распределения кредитного ресурса. Оптимизационный блок включает в себя критерий максимизации прибыли банка и систему ограничений по ликвидности, резервному фонду, гэпу, спросу на отдельные виды кредитов и т.д.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51